فهرست مطالب

فصل اول: مدل های خود رگرسیون برداری 9 VAR

-1 -1 مقدمه 9

-2-1 کار با نرم افزار 10

-3-1 نتیجه برآورد 11

-4-1 نکاتی در زمینه محاسبات آماره های سیستم 14

-5-1 برآورد یک مدل بیزین در ایویوز 14

-6-1 بخش 16 Prior Type

-7-1 بخش 17 Prior Specification

-8-1 بخش 17 Litterman / Minnesota Prior

-9-1 مثال تجربی 18

فصل دوم: مدل های آرچ و گارچ 23

-1-2 مقدمه 23

-2-2 مد ل های 24 GARCH

-3-2 مدل 25 GARCH p , q ( )

-4-2 فرضیات توزیعی 26

-5-2 کار با نرم افزار 27

-6-2 بخش 28 Mean Equation

4 اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با نرم افزار ایویوز

-7-2 بخش 28 Variance Equation

-8-2 مثال 1(GARC , 1( 30

-9-2 نکته پایانی 32

فصل سوم: رگرسیون کوانتایل 33

-1-3 مقدمه 33

-2-3 کار با نرم افزار 34

-3-3 بخش 35 Specification

-4-3 بخش 35 Estimation Options

-5-3 بخش 36 Quantile Regression Options

-6-3 بخش 37 Bootstrap Settings

-7-3 بخش 38 Estimation Output

-8-3 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 41

فصل چهارم: مدل های فضای حالت و فیلتر کالمن 45

-1-4 مقدمه 45

-2-4 کار با نرم افزار 46

-3-4 تعیین یک مدل فضای حالت در ایویوز 46

-4-4 صریح معادلات حالت 47

-5-4 مثال ها 48

-6-4 مشاهدات/ معادلات سیگنال 49

-7-4 مثال ها 49

-8-4 کار با نرم افزار 50

-9-4 تصریح خودکار 52

-10-4 برآورد مدل فضای حالت 54

-11-4 نکته مهم 56

لطبا س رف 5 م ه ت

-12-4 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 57

فصل پنجم: رگرسیون سوییچینگ 59

-1-5 مقدمه 59

-2-5 کار با نرم افزار 60

-3-5 بخش 62 Switching Specification

-4-5 بخش 63 Option

-5-5 بخش 63 Switching

-6-5 بخش 64 Coefficient Covariance Options

-7-5 بخش 64 Starting Value and Iteration Options

-8-5 بخش 65 Start Method

-9-5 بخش 66 Randomized Estimates

-10-5 بخش 66 Optimization Options

-11-5 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 67

فصل ششم: تجزیه و تحلیل معادلات همزمان 69

-1-6 مقدمه 69

2-6 روش های معادلات همزمان 70

-3-6 کار با نرم افزار 73

-4-6 بخش 75 Equation

-5-6 ابزارها 77

-6-6 چند نکته 78

-7-6 برآورد یک سیستم با نرم افزار ایویوز 79

-8-6 بخش 82 ARCH

-9-6 بخش 83 FIML

-10-6 سایر گزینه ها 84

6 اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با نرم افزار ایویوز

-11-6 مروری بر یک مثال تجربی 87

-12-6 مثال تجربی با 95 System ARCH

-13-6 سؤال مهم 102

-14-6 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 102

فصل هفتم: رگرسیون آستانه 105

-1-7 مقدمه 105

-2-7 کار با نرم افزار 106

-3-7 بخش 107 Specification

-4-7 بخش 109 Options

-5-7 روش های برآورد مقدار آستانه 109

-6-7 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 110

فصل هشتم: داد ههای ترکیبی 111

-1-8 مقدمه 111

-2-8 کار با نرم افزار 112

-3-8 تصریح مدل 113

-4-8 مثال هایی در زمینه متغیرهای ابزاری 123

-5-8 ریشه واحد و هم جمعی در داد ههای ترکیبی 124

-6-8 نحوه انجام آزمو نهای ایستایی در داد ههای ترکیبی 125

-7-8 نحوه انجام آزمو نهای هم جمعی در داد ههای ترکیبی 130

-8-8 بخش 131 Test Type

-9-8 برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی ) 135 )PMG

-10-8 کار با نرم افزار 135

-11-8 آزمو نهای تکمیلی در داد ههای ترکیبی 137

-12-8 نمودارهای سری زمانی 137

لطبا س رف 7 م ه ت

-13-8 آمار توصیفی 142

-14-8 کوواریانس 144

-15-8 واریانس بلندمدت پانل 147

-16-8 آزمون های وابستگی مقاطع 149

-17-8 آزمون همبستگی سریالی آرلانو و باند 151

-18-8 آموزش دانلود داده از منابع معتبر 152

-19-8 مهم ترین سای ت های خارجی ارائه دهنده آمارهای اقتصادی 154

-20-8 سایت های داخلی 156

-21-8 آموزش شیوه دانلود داده از بانک مرکزی ایران 157

-22-8 نحوه دانلود داده از بانک جهانی 164

-23-8 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 169